La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces (40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión.
Los documentos dicen textualmente que Santiago, «pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro.
En la noche del 2 de enero del año 40 AD, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando «oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol». La Santísima Virgen, que aún vivía, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que «permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio».
La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas, que la Santa Sede permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como «una antigua y piadosa creencia».
Fuentes: http://www.corazones.org/maria/pilar.htm
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/centenario_virgen_pilar/historia_virgen_pilar.html